Отчет за неделю 11.05 - 18.05: лето, солнце, где же ты профит?

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$469,4 или -0.8% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +10 726  руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -289 руб;

Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +2 565 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +13 002 руб, прибыльность активов (ROA) равна +0.67% от объема работающих активов, в том числе:

• прибыль моих инвесторов: +5 333 руб. / ROA: +0.53%;
• мое вознаграждение от инвесторов:  +1 381 руб. / ROA: +0.14%;
• моя прибыль от инвестирования: +6 288 руб. / ROA: +0.67%;

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)

Отчет за неделю 04.05 - 10.05: добавляем в портфель MMCIS-TOP20

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$594 или -1.0% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +19 677  руб;
Прибыль/убыток от эксперем. инвестиционной деятельности за период: -38 843  руб;

Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -7 106 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +168 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  -26 104 руб, прибыльность активов (ROA) равна -1.32% от объема работающих активов, в том числе:

• прибыль моих инвесторов: +4 605 руб. / ROA: +0.46%;
• мое вознаграждение от инвесторов:  +1 812 руб. / ROA: +0.18%;
• моя прибыль от инвестирования: +6 322 руб. / ROA: +0.65%;
• моя прибыль от эксперемент. инвестирования: -38 843 руб. / ROA: -3.96%;.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)

Оптимальные ПАММ-портфели на 6 мая 2013

Публикую оптимальные портфели по состоянию на 06 мая 2013 года. В сравнении с предыдущим расчетом произошли следующие существенные изменения:

• Первое и одно из самых существенных изменений в методике это то, что я увеличил минимальный срок жизни ПАММ-счёта для попадания в мой ПАММ-портфель до 1 года. Соответственно максимальная доля счёта в портфеле в зависимости от возраста составляет 5% при > 1 год; 10% при > 1,5 года; 15% при > 2 года.
  
  Пришел к такому решению, исходя из следующей логики - среднесрочные тенденции на рынке форекс обычно длятся около полугода, и в этот  "тренд" вполне можно попасть, используя довольно примитивную торговую стратегию. А когда тренд развернется, то либо в сам момент разворота, либо даже при продолжающемся обратном движении, динамика доходности таких счетов резко изменится (как раз в аккурат после того как мы в них инвестируем) и будет получена неслабая просадка + статистика торговли счёта очень сильно изменится.
  
  При этом торговать год достаточно стабильно очень сложно, поэтому счетов с годовой хорошей историей мало, но к нашему счастью на сегодняшний момент их более чем достаточно для формирования инвестиционного портфеля.

• Так же важное изменение - это включение всех ПАММ-счетов брокера FXOpen в расчёт. От этого брокера счетов в конечный портфель попадает всего два, т.к. значительное их число отфильтровывается, как сильно коррелирующие. Но важно, что в портфель попадает очень хороший ПАММ-счёт Trade-Bowl(ECNp20), на мой взгляд, на текущий момент один из лучших ПАММ-счетов с площадок, входящих в мой портфель.

• С этой недели добавил нестандартную настройку - теперь я не только ограничиваю максимальную долю ПАММ-счета в портфеле, но и для некоторых счетов ввожу ограничение на минимальную долю в портфеле в размере 5%.
  
  Прежде всего это касается счетов-долгожителей Альпари: Petrov_Ivan (USD) Stability (208007), avp555 (198538).
  
  Так же это относится к счёту Trade-Bowl(ECNp20).
  
  Данное новшество позволило существенно снизить долю счетов Форекс Тренда и Пантеона в своем портфеле. Напомню, что снижение доли этих площадок (суммарно) было одной из моих целей.
  
  P.S. буквально вчера читатель Блога скинул мне ссылку на не публичный, но открытый для инвестирования ПАММ-счёт Петрова Ивана с повышенным риском (доходностью) в 1,5 раза к своим базовым счетам - найти счёт можно тут.
  
  Сам я пока не решил в какой буду вкладываться: с одной стороны, мне удобнее вкладываться в долларовый базовый счет, с другой стороны я давно думал что Ивану нужен счет с бОльшим уровнем риска/доходности, но сам факт наличия такого счёта думаю будет интересен читателям.

• С этой недели решил публиковать только один портфель - Оптимальный, т.к. по сути Безопасный и Оптимальный у меня получались крайне похожими. Свой собственный ПАММ-портфель буду подгонять именно под этот публикуемый портфель.

• И немного статистики. В этом расчёте участвовало 1199 ПАММ-счетов с ПАММ-площадок FX-Trend, FXOpen, Panteon, Alpari.

Отчет за неделю 27.04 - 03.05: так себе возвращение...

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$1466 или -2.4% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: -45 283  руб;

Расформированы резервы на возможные будущие потери:  +34 576 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -1 399 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  -12 105 руб, прибыльность активов (ROA) равна -0.60% от объема работающих активов, в том числе:

• прибыль моих инвесторов: -4 321 руб. / ROA: -0.43%;
• мое вознаграждение от инвесторов:  -1 701 руб. / ROA: -0.17%;
• моя прибыль от инвестирования: -6 083 руб. / ROA: -0.60%.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)

Отчет за неделю 20.04 - 26.04: вторая отпускная неделя

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $830 или 1.4% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: 25 939  руб;

Расформированы резервы на возможные будущие потери:  -8 417 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: 2 307 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  19 830 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.01% от объема работающих активов, в том числе:

• прибыль моих инвесторов: 7 036 руб. / ROA: 0.71%;
• мое вознаграждение от инвесторов:  3 016 руб. / ROA: 0.30%;
• моя прибыль от инвестирования: 9 778 руб. / ROA: 1.01%.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)

Отчет за неделю 13.04 - 19.04: первая отпускная неделя

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $2442 или 4.1% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: 75 764  руб;

Расформированы резервы на возможные будущие потери:  -27 221 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: 745 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  49 289 руб, прибыльность активов (ROA) равна 2.66% от объема работающих активов, в том числе:

• прибыль моих инвесторов: 18 122 руб. / ROA: 1.86%;
• мое вознаграждение от инвесторов:  7 767 руб. / ROA: 0.80%;
• моя прибыль от инвестирования: 23 399 руб. / ROA: 2.66%.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)

Отчет за неделю 06.03 - 12.04: Сумасшедшая неделя

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$2294 или -3.8% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: -71 176  руб;

Расформированы резервы на возможные будущие потери:  +19 741 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -4 044 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  -55 480 руб, прибыльность активов (ROA) равна -2.89% от объема работающих активов, в том числе:

• прибыль моих инвесторов: -20 042 руб. / ROA: -2.89%;
• мое вознаграждение от инвесторов:  -8 645 руб. / ROA: -0.87%;
• моя прибыль от инвестирования: -26 793 руб. / ROA: -2.89%.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)